Bandas de bollinger contrarian

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Negociação de bandas.
Bollinger Bands 50 escalpelamento de período.
Pares de moedas: com spreads baixos.
Índices: S & amp; P 500, DAX,
Prazo: 1M, 5M.
Spreads baixos recomendam contas ECN.
Preço: Gráfico de Barras ou Castiçal.
1) Bollinger Bands (50) desvio 2 cor com;
2) Bollinger Bands (50) desvio 3 cor amarela;
3) Bollinger Bands (50) desvio 4 cor vermelho.
Regras de Negociação Bollinger Bands 50 scalping de período.
Quando o preço quebrado para baixo as bandas de Bollinger inferiores (50, 3, cor amarela), espere que o preço feche acima da faixa inferior de (BB 50, 2, cor branca).
Quando o preço quebrado para cima as bandas de Bollinger superiores (50, 3, cor amarela), espere que o preço feche abaixo da faixa superior de (BB 50, 2, cor branca).
Faça lucro com 7- 10 pips ou quando o preço toca a faixa do meio.
Initiat stop loss abaixo das bandas de Bollinger (50,3, cor amarela).

Bollinger Bands: Quatro estratégias básicas de negociação.
Bandas de Bollinger são indicadores úteis que aparecem na maioria dos pacotes de gráficos. Aplicado primeiramente a ações e commodities, eles são agora comumente usados ​​em Forex porque transmitem várias informações úteis: tendência, volatilidade e anomalias de preço alto / baixo.
Este artigo analisa o indicador de Bollinger, o que cada componente do indicador significa e algumas estratégias básicas de negociação que o utilizam.
O que são bandas de Bollinger?
O indicador
Bandas de Bollinger na verdade compreendem três indicadores separados e cada um diz algo sobre a atividade de preço em um ponto atual no gráfico. Os três elementos distintos do indicador Bollinger são:
A média móvel central (linha principal) As bandas superior e inferior (linhas externas) A largura de banda (a distância entre as bandas)
(i) linha principal.
A linha principal é uma média móvel do preço. É calculado da mesma forma que uma média móvel convencional. Isto é, simplesmente exibe uma versão suavizada do preço e é útil para dar a tendência direcional ampla do mercado. O "período" é a janela de média. Assim, por exemplo, uma linha principal de trinta períodos mede as trinta barras anteriores no gráfico. Um número mais alto significa mais agregação e, portanto, menos detalhes.
(ii) bandas superior e inferior.
É aqui que o indicador Bollinger amplia a ideia da média móvel. A banda superior é calculada tomando a média móvel e, em seguida, adicionando x desvios padrão. Digamos que o indicador esteja configurado para usar x = 2 desvios padrão. A faixa superior será de 2 desvios padrão acima da linha principal. Da mesma forma, a linha inferior será de 2 desvios padrão abaixo da linha principal.
Com um indicador padrão de Bollinger, as linhas superior e inferior são executadas simetricamente. Em outras palavras, a linha principal sempre executa uma distância igual entre as linhas superior e inferior.
As linhas superior e inferior são úteis para indicar condições de sobrecompra e sobrevenda. Estes são os extremos de preço.
(iii) a largura de banda.
Finalmente, a largura de banda é a distância entre as linhas superior e inferior. A largura de banda é uma medida de volatilidade. Quanto mais agitado for o preço, maior será a largura de banda. Isso ocorre porque depende do desvio padrão, que é simplesmente uma medida do quanto o preço está se desviando da média.
A largura de banda é útil para detectar períodos de contratação ou aumento da volatilidade.
Negociação com Bollinger Bands.
Tendência seguinte.
As tendências podem ser analisadas com a linha principal de Bollinger por conta própria ou usando uma combinação do Bollinger e médias móveis. Como a linha principal é apenas uma média móvel, você pode usá-la para detectar sinais do tipo crossover. Isso significa que a linha rápida (geralmente o Bollinger) cruza acima ou abaixo da linha média móvel mais lenta (veja a figura).
Uma cruz ascendente é um sinal de alta enquanto que uma cruz descendente é baixa. Com o indicador Bollinger, pistas adicionais são fornecidas nas bandas. Bandas que se expandem rapidamente indicam que o crossover está ocorrendo em um momento forte (aumentando a volatilidade). Enquanto o inverso, com bandas estreitas ou contraindo, o movimento está acontecendo em menor momento.
Rupturas de alto momento geralmente levam aos maiores movimentos e muitas vezes precipitam o início de uma nova tendência. É por isso que os comerciantes estão interessados ​​neles. A escala do gráfico também é significativa, conforme mostrado nas figuras.
A Figura 1 (AUD / USD) mostra um cruzamento descendente que precipita uma nova tendência de baixa forte. A figura 2 (USD / JPY) mostra um evento de crossover ascendente na escala diária. O Bollinger cruza para cima durante o período mais longo em média. No entanto, nesta escala, a fuga parece estar em baixo momento, conforme indicado por uma largura de banda estreita.
Faça a escala de 15 minutos (M15) e a imagem é um pouco diferente. O mesmo evento é mostrado na elipse da Figura 3. Observe o aumento da volatilidade nesse nível e também que a quebra precede o evento no gráfico diário em trinta e duas horas. A explosão de volatilidade ocorre algumas horas após o intervalo inicial. Essa atividade é pouco perceptível no gráfico diário porque os movimentos não são significativos o suficiente para criar um cruzamento nesse nível.
Extremos de preço & # 8211; Overbought / Oversold.
As barras superior e inferior do Bollinger são úteis para detectar estados de sobrecompra e sobrevenda. As bandas essencialmente marcam pontos extremos no preço. Isso significa que quando o preço está em um ponto alto ou baixo relativo.
Por definição, os desvios-padrão das bandas informam a faixa de variações de preço esperadas em uma determinada janela de tempo. Quanto mais alto o desvio padrão, mais extremo deve ser o movimento do preço para alcançar as faixas externas.
Os comerciantes lidarão com esses eventos de maneira diferente, dependendo da estratégia e do cronograma de negociação. Por exemplo, uma quebra da banda superior pode indicar um estado de sobrecompra no curto prazo. Também pode indicar um sinal de alta no médio a longo prazo.
A figura 3 acima ilustra isso. Olhando para a atividade na elipse novamente, o preço quebra o nível superior à medida que se move para cima após o evento de crossover. No curto período de tempo, o mercado torna-se temporariamente mais longo no lado positivo (overbought). Em seguida, corrige para baixo, como alguns comerciantes vendem, a fim de capitalizar o empurrão para cima. Após a correção para baixo, o preço retoma rapidamente a subida ascendente. O nível de preço toca brevemente a banda de Bollinger inferior neste ponto, indicando um estado de sobrevenda.
Volatilidade Breakouts - "Bollinger Squeezes"
Uma quebra de volatilidade é quando um mercado de baixa volatilidade muda rapidamente para alta volatilidade. Normalmente, isso acontece junto com um forte movimento direcional de preços. Estes geralmente acontecem após o preço ter sido limitado por algum tempo e a demanda reprimida / suprimento freqüentemente aparece em uma rápida explosão de atividade.
Você frequentemente vê esses eventos antes dos lançamentos de dados importantes. Às vezes, você também vê apertos pouco antes de Londres entrar em cena após as sessões asiáticas relativamente leves.
Esses eventos marcam um equilíbrio entre compradores e vendedores quando há falta de força direcional em ambos os lados. Eles costumam indicar um volume mais baixo com os negociadores à espera de um comunicado de imprensa ou alguma outra informação para negociar.
Aqueles que negociam esses eventos são essencialmente comerciantes de breakout. Eles procuram por um aperto das bandas de Bollinger, juntamente com outros sinais, como a violação dos limites de alcance. Isso geralmente é observado em vários períodos de tempo.
Estratégias Contrarianas.
Tal como acontece com a maioria dos indicadores de negociação, alguns irão negociar em vez de com eles. Estes são contrarians e sua estratégia é baseada na premissa de que você não pode ganhar dinheiro se estiver acompanhando a multidão ”. Para o contrário, a entrada ideal é aquela que é contra-intuitiva, e não o comércio que é óbvio. Portanto, o contrarian negocia contra sinais como crossover e breakouts da banda superior ou inferior.
O contrarian irá:
Vender o breakout upside band Comprar no breakout band downside Vender em um crossover upside Comprar em um crossover downside.
Esse estilo é às vezes chamado de desvanecimento porque o objetivo é “desvanecer” um movimento antes que ele esteja totalmente em andamento e tenha chance de estabelecer (trazendo assim mais volume). Você precisa de bolsos profundos e nervos fortes para esses tipos de estratégias, porque elas exigem posicionamento contra o mercado até que a correção ocorra.
Gostaria de se manter informado?
Não é incomum os traders se acostumarem a usar gráficos em apenas um período de tempo específico. Trabalhando com gráficos Renko: tendências, canais, suportes e resistência.
Nos gráficos renko, os movimentos de preços são reduzidos a alguns padrões simples e isso os torna efetivos. Renko Charts explicou: como eles funcionam e para que são usados.
Os gráficos da Renko são uma ótima maneira de analisar o mercado de uma perspectiva completamente diferente. Se você gostar. Crossover SMA e EMA: Movendo as estratégias de negociação média.
Talvez uma das estratégias de negociação mais simples seja a do crossover da média móvel. Simples. Como usar a teoria Elliott Wave em Forex Trading.
Entender como as tendências se formam é obviamente vital se você quiser registrar a hora de entrar e sair de pontos para comprar. O padrão do castiçal “Homem pendurado” explicado.
O homem pendurado é um padrão de castiçal japonês que aparece nas tendências de alta. Pode em algumas circunstâncias. Estratégias de Negociação de Momento com o Indicador Aroon.
O Aroon é um indicador de tendências que tem sido usado há muito tempo para estratégias de negociação de momentum. É especialmente.

Bandas de Bollinger.
Bollinger Bands é uma ferramenta de análise técnica inventada por John Bollinger na década de 1980 e um termo registrado por ele em 2011. [1] Tendo evoluído a partir do conceito de bandas de negociação, Bollinger Bands e os indicadores relacionados & b; ser usado para medir a "alta" ou "baixa" do preço em relação aos negócios anteriores. Bandas de Bollinger são um indicador de volatilidade semelhante ao canal Keltner.
Bandas de Bollinger consistem em:
Valores típicos para N e K são 20 e 2, respectivamente. A escolha padrão para a média é uma média móvel simples, mas outros tipos de médias podem ser empregados conforme necessário. As médias móveis exponenciais são uma segunda escolha comum. [nota 1] Geralmente, o mesmo período é usado para a banda do meio e para o cálculo do desvio padrão. [nota 2]
Finalidade Editar.
O objetivo do Bollinger Bands é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são altos na banda superior e baixos na banda inferior. Essa definição pode auxiliar no reconhecimento rigoroso de padrões e é útil na comparação da ação do preço com a ação dos indicadores para chegar a decisões sistemáticas de negociação. [3]
Indicadores derivados do Bollinger Bands Edit.
Na primavera de 2010, John Bollinger introduziu três novos indicadores baseados em Bollinger Bands. São o BBImpulse, que mede a variação de preço em função das bandas, da porcentagem de largura de banda (% b), que normaliza a largura das bandas ao longo do tempo, e largura de banda delta, que quantifica a largura variável das bandas.
% b (pronuncia-se "por cento b") é derivado da fórmula para Estocástico e mostra onde o preço está em relação às bandas. & #;% b = 1 na banda superior e 0 na banda inferior. Escrevendo upperBB para o Bollinger Band superior, menorBB para o Bollinger Band inferior e último para o último valor (preço):
A largura de banda informa a largura das bandas de Bollinger em uma base normalizada. Escrevendo os mesmos símbolos de antes e middleBB para a média móvel ou Bollinger Banda do meio:
Largura de banda = (upperBB & # 8722; lowerBB) / middleBB.
Usando os parâmetros padrão de uma retrospectiva de 20 períodos e mais / menos dois desvios padrão, a largura de banda é igual a quatro vezes o coeficiente de variação de 20 períodos.
Usos para & # 160;% b incluem a criação de sistemas e o reconhecimento de padrões. Os usos da largura de banda incluem a identificação de oportunidades decorrentes de extremos relativos na volatilidade e identificação de tendências.
Interpretação Editar.
O uso de Bollinger Bands varia amplamente entre os comerciantes. Alguns traders compram quando o preço toca a Banda Bollinger inferior e saem quando o preço toca a média móvel no centro das bandas. Outros traders compram quando o preço quebra acima do Bollinger Band superior ou vendem quando o preço cai abaixo do Bollinger Bands inferior. [4] Além disso, o uso de bandas de Bollinger não se limita aos comerciantes de ações; Os operadores de opções, principalmente traders de volatilidade implícita, geralmente vendem opções quando o Bollinger Bands está historicamente distante ou compram opções quando as Bollinger Bands estão historicamente juntas, em ambos os casos, esperando que a volatilidade volte ao nível médio de volatilidade histórica da ação.
Quando as bandas estão próximas, um período de baixa volatilidade é indicado. [5] Por outro lado, à medida que as bandas se expandem, um aumento na ação do preço / volatilidade do mercado é indicado. [5] Quando as bandas têm apenas uma pequena inclinação e imprimem aproximadamente paralelas por um tempo prolongado, o preço geralmente oscila entre as bandas como se estivesse em um canal.
Os traders costumam usar o Bollinger Bands com outros indicadores para confirmar a ação do preço. Em particular, o uso de um oscilador como o Bollinger Bands geralmente será acoplado a um indicador não-oscilador, como padrões gráficos ou uma linha de tendência. Se esses indicadores confirmarem a recomendação do Bollinger Bands, o trader terá maior convicção de que as bandas estão prevendo uma ação de preço correta em relação à volatilidade do mercado.
Edição de efetividade.
Vários estudos sobre a eficácia da estratégia da Bollinger Band foram realizados, com resultados mistos. Em 2007, Lento et al publicaram uma análise usando uma variedade de formatos (diferentes intervalos de tempo de média móvel e intervalos de desvio padrão) e mercados (por exemplo, Dow Jones e Forex). [6] A análise dos negócios, abrangendo uma década a partir de 1995, não encontrou evidências de desempenho de consistência em relação à abordagem padrão de "comprar e manter". Os autores, no entanto, descobriram que uma simples reversão da estratégia ("contrarian Bollinger Band") produzia retornos positivos em diversos mercados.
Resultados semelhantes foram encontrados em outro estudo, que concluiu que as estratégias de negociação da Bollinger Band podem ser eficazes no mercado chinês, afirmando: "Finalmente, encontramos retornos positivos significativos em operações de compra geradas pela versão contrária da regra de crossover média móvel, a regra de fuga do canal, e a regra de negociação Bollinger Band, depois de contabilizar os custos de transação de 0,50%. " [7] (Por "a versão contrária", eles significam comprar quando a regra convencional exige a venda, e vice-versa).
Um documento de 2008 usa o Bollinger Bands na previsão da curva de juros. [8]
Empresas como a Forbes sugerem que o uso do Bollinger Bands é uma estratégia simples e muitas vezes eficaz, mas os pedidos de stop loss devem ser usados ​​para mitigar as perdas da pressão do mercado. [9]
Propriedades estatísticas Editar.
Os retornos de preço de segurança não têm distribuição estatística conhecida, normal ou não; eles são conhecidos por terem caudas gordas, em comparação com uma distribuição normal. [10] O tamanho da amostra normalmente usado, 20, é muito pequeno para conclusões derivadas de técnicas estatísticas como o teorema do limite central ser confiável. Tais técnicas geralmente exigem que a amostra seja independente e identicamente distribuída, o que não é o caso de uma série temporal como os preços de segurança. Exatamente o oposto é verdadeiro; é bem reconhecido pelos praticantes que tais séries de preços são muito comumente correlacionadas serialmente, ou seja, cada preço estará intimamente relacionado ao seu ancestral "na maior parte do tempo". O ajuste para correlação serial é o propósito de mover desvios-padrão, que usam desvios da média móvel, mas a possibilidade permanece de autocorrelação de preço de ordem elevada não explicada pela simples diferenciação da média móvel.
Por tais razões, é incorreto supor que a porcentagem de longo prazo dos dados que serão observados no futuro fora da faixa de Bollinger Bands sempre será restrita a um determinado valor. Em vez de encontrar cerca de 95% dos dados dentro das bandas, como seria a expectativa com os parâmetros padrão se os dados fossem distribuídos normalmente, os estudos descobriram que apenas cerca de 88% dos preços de títulos (85% -90%) permanecem dentro dos limites. bandas. [11] Para um título individual, sempre é possível encontrar fatores para os quais certas porcentagens de dados estão contidas pelas bandas definidas por um determinado período de tempo. Os praticantes também podem usar medidas relacionadas, como os canais Keltner ou os canais de alcance médio Stoller, que baseiam suas larguras de bandas em diferentes medidas de volatilidade de preço, como a diferença entre os preços diários altos e baixos, e não no desvio padrão.
Bandas de Bollinger fora das finanças Editar.
Em um artigo publicado em 2006 pela Society of Photo-Optical Engineers, "New Yel Ngan e Grantham KH Pang apresentam um método de usar bandas de Bollinger para detectar defeitos (anomalias) em tecidos padronizados". . Do resumo: "Neste artigo, a banda superior e a banda inferior do Bollinger Bands, que são sensíveis a qualquer mudança sutil nos dados de entrada, foram desenvolvidas para indicar as áreas defeituosas no tecido padronizado." [12]
A Organização Internacional de Aviação Civil está usando bandas de Bollinger para medir a taxa de acidentes como um indicador de segurança para medir a eficiência das iniciativas de segurança global. [13] & # 160;% b e largura de banda também são usados ​​nesta análise.

Bollinger bandas contrarian
O objetivo de usar bandas de Bollinger.
O objetivo do Bollinger Bands é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são altos na banda superior e baixos na banda inferior. Essa definição pode auxiliar no reconhecimento rigoroso de padrões e é útil na comparação da ação do preço com a ação dos indicadores para chegar a decisões sistemáticas de negociação.
Ao usar Bollinger Bands é fácil ver que eles consistem em um conjunto de três curvas traçadas em relação aos preços dos títulos. A faixa do meio é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve de base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram usados ​​para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas finalidades.
John Bollinger afirma que “Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica como a Bollinger Bands é ver o que outras pessoas fazem com ela.
Há muitas maneiras pelas quais os investidores estão usando o Bollinger Bands, mas é importante seguir algumas regras que servirão como um bom ponto de partida.
1. Bandas de Bollinger fornecem uma definição relativa de alto e baixo.
2. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas.
3. Indicadores apropriados podem ser derivados do momento, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc.
4. Volatilidade e tendência já foram implantadas na construção de Bollinger Bands, portanto, seu uso para confirmação de ação de preço não é recomendado.
5. Os indicadores utilizados para confirmação não devem estar diretamente relacionados entre si. Dois indicadores da mesma categoria não aumentam a confirmação. Evite co linearidade.
6. O Bollinger Bands também pode ser usado para esclarecer padrões de preços puros, como o tipo M; topos e fundos do tipo W, mudanças de momento, etc.
7. O preço pode subir e subir a Banda de Bollinger superior e descer a Banda de Bollinger inferior.
8. Fechamentos fora do Bollinger Bands podem ser sinais de continuação, não sinais de reversão - como é demonstrado pelo uso de Bollinger Bands em alguns sistemas bem sucedidos de fuga de volatilidade.
9. Os parâmetros padrão de 20 períodos para os cálculos de média móvel e desvio padrão e dois desvios padrão para a largura de banda são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para qualquer mercado / tarefa podem ser diferentes.
10. A média implantada não deve ser a melhor para crossovers. Pelo contrário, deve ser descritivo da tendência de médio prazo.
11. Se a média for alongada, o número de desvios padrão precisa ser aumentado simultaneamente; de 2 a 20 períodos, a 2,1 a 50 períodos. Da mesma forma, se a média é encurtada, o número de desvios padrão deve ser reduzido; de 2 a 20 períodos, a 1,9 a 10 períodos.
14. Os indicadores podem ser normalizados com% b, eliminando os limites fixos no processo.
15. Finalmente, as tags das bandas são apenas isso, tags não são sinais. Uma tag da Banda de Bollinger superior NÃO é um sinal de venda. Uma tag da Banda de Bollinger inferior NÃO é um sinal de compra.
Eficácia do uso de Bollinger Bands.
Um estudo recente concluiu que o uso de estratégias de negociação Bollinger Bands pode ser eficaz no mercado chinês, afirmando: "Finalmente, encontramos retornos positivos significativos em operações de compra geradas pela versão contrária da regra de crossover de média móvel, a regra de fuga de canal ea Bollinger band trading rule, depois de contabilizar os custos de transação de 0,50% ".
Em sua tese de mestrado de 2006, Oliver Douglas Williams, da Universidade de Western Ontario, estudou investidores usando o Bollinger Bands e sugeriu que a análise fundamental era fundamental para definir os parâmetros do Bollinger Band, um processo que John Bollinger apelidou de análise racional. Williams concluiu: "Sozinho, o Bollinger Bands não parece produzir resultados extraordinários. A análise fundamental é necessária para determinar a melhor janela média móvel para corresponder ao ciclo de negócios do ativo. Quando combinada com outras técnicas, como análise fundamental, usando Bollinger Bands pode dar aos comerciantes sistemáticos um método de escolher seus pontos de compra e venda. "
Empresas, como a Forbes, sugerem que o uso do Bollinger Bands é uma estratégia simples e muitas vezes eficaz, mas os pedidos de stop loss devem ser usados ​​para mitigar as perdas da pressão do mercado.
Preços de segurança não têm distribuição estatística conhecida, normal ou não; eles são conhecidos por terem cauda gorda, comparado ao normal.
Por esses três motivos principais, é incorreto supor que a porcentagem dos dados fora das Bandas de Bollinger sempre será limitada a um determinado valor. Assim, em vez de encontrar cerca de 95% dos dados dentro das bandas, como seria a expectativa com os parâmetros padrão, se os dados fossem normalmente distribuídos, um normalmente encontraria menos; quanto menos é uma função da volatilidade da segurança.
Estes são alguns dos ótimos métodos para usar Bollinger Bands. Eu não sou um para usar muitos indicadores em meus gráficos devido ao sentimento desordenado que recebo. Eu mantenho preço, volume e bandas de Bollinger no gráfico. Mantenha simples. Se você sentir a necessidade de adicionar indicadores adicionais para confirmar sua análise, certifique-se de testá-la com bastante antecedência para colocar qualquer negociação.
Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, o uso do Bollinger Bands tornou-se crucial para muitos traders tecnicamente orientados. Ao estender sua funcionalidade através do uso de "bandas" de bandas de Bollinger, os traders podem alcançar um nível maior de sofisticação analítica usando essa ferramenta simples e elegante para estratégias de tendência e desbotamento.
The Bottom Line.
Embora todas as estratégias tenham suas desvantagens, o uso do Bollinger Bands tornou-se uma das ferramentas mais úteis e comumente usadas para destacar preços extremos de curto prazo em uma segurança. Comprar quando os preços das ações cruzam abaixo da faixa mais baixa de Bollinger, muitas vezes ajuda os traders a tirar proveito das condições de sobrevenda e lucro quando o preço das ações sobe de volta para a linha de média móvel do centro.
O sucesso é simples. Faça o que é certo, o caminho certo, na hora certa.
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Por que bandas de Bollinger são tão populares.
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Bollinger Bands - ou por que eles são tão populares.
"Um homem é rico em proporção ao número de coisas que ele pode deixar sozinho."
Henry David Thoreau.
Bollinger Bands é um indicador técnico muito popular que mede a volatilidade dos preços de um instrumento financeiro. Este indicador é inventado pelo famoso analista técnico John Bollinger na década de 1980 e registrado por ele em 2011. Bandas de Bollinger estão mostrando a volatilidade do preço, traçando duas bandas, a banda superior e inferior, dois desvios padrão longe de um simples movimento média (SMA). Em geral, quando o mercado se torna mais volátil, as bandas se ampliam e, em período menos volátil, as bandas se tornam mais estreitas. Se as bandas se tornarem mais estreitas e paralelas por um longo período, o preço geralmente irá saltar das bandas superior e inferior, que assumem um papel de linhas de suporte e resistência nas condições de negociação paralelas.
Bandas de Bollinger consistem em três partes:
A faixa do meio, que é uma média móvel simples do período N. A configuração padrão é um SMA de 20 dias. Outras médias móveis, como a média móvel exponencial, também são usadas por alguns traders. A faixa superior, que é o desvio-padrão K da média móvel na parte superior. A recomendação é K = 2. A banda inferior, que é K desvios padrão da média móvel no lado negativo.
Para tornar esse conceito mais claro, dê uma olhada no seguinte gráfico:
O gráfico acima mostra as bandas de Bollinger plotadas em GBP / JPY, com parâmetros padrão de uma SMA de 20 períodos e bandas superior e inferior plotadas a dois desvios padrão da média móvel. Observe como, durante períodos mais voláteis, as bandas se alargam (lado esquerdo do gráfico) e se contraem durante períodos menos voláteis (lado direito do gráfico). Isso acontece porque um desvio padrão está medindo o padrão de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, é uma medida de volatilidade. Por definição, um desvio padrão inclui 68% do preço-ação da média móvel, enquanto dois desvios-padrão incluem cerca de 95% de toda a ação do preço.
As bandas também atuam como fortes níveis de suporte e resistência para o par de moedas, e o par raramente negocia fora das bandas. Os comerciantes não devem confiar apenas no Bollinger Bands para sinais de negociação. Os melhores resultados são obtidos quando combinados com outros indicadores que não são do oscilador, como padrões de velas ou padrões gráficos. Outra abordagem popular de negociação técnica é a combinação de Bollinger Bands com MACD e RSI. As Bollinger Bands não são um sistema de negociação independente e não fornecem informações sobre a direção futura. Eles simplesmente medem a volatilidade do preço de acordo com os cálculos do desvio padrão da média móvel. John Bollinger sugere a combinação de outros indicadores técnicos com base na direção do preço para confirmar a direção do preço e colocar os negócios.
No entanto, as bandas superior e inferior ainda são usadas como alvo de preço pelos traders. A estratégia usual usada com o Bollinger Bands está esperando o preço saltar das bandas, e tomar a banda oposta como alvo de preço. Se o preço toca a faixa inferior e inverte, cruza acima da faixa do meio, então a faixa superior é considerada a próxima meta de preço. Se o preço rebate a faixa superior, cruza a linha do meio (média móvel), então a faixa inferior é considerada como a próxima meta de preço. Outro uso do Bollinger Bands é para detectar condições de sobrecompra e sobrevenda. Se o preço atingir a faixa superior, geralmente é considerada uma área de sobrecompra que implica abrir uma posição curta e vice-versa.
Embora as configurações padrão usadas para Bollinger Bands (N = 20, 2 σ) sejam recomendadas por John Bollinger, elas podem ser alteradas para se ajustarem a um determinado segurança ou estratégia de negociação. Como o número de períodos usados ​​para a média móvel também é usado para calcular o desvio padrão da média móvel, apenas pequenos ajustes são necessários no multiplicador do desvio padrão. A sugestão de Bollinger para um SMA de 50 períodos é aumentar o multiplicador do desvio padrão para 2,1 e para um SMA de 10 períodos para diminuir o multiplicador para 1,9. Ao fazer ajustes nas configurações padrão, os comerciantes devem certificar-se de que a maioria das ações de preço ainda está ocorrendo dentro das bandas. No caso do par nunca ser negociado fora das bandas, é necessário um multiplicador menor; enquanto o oposto é verdadeiro se o preço quebra as bandas com muita frequência.
Quando as bandas se aproximam muito, e a distância da média móvel torna-se muito pequena, isso é chamado de aperto. Esta condição de mercado implica volatilidade muito baixa, e os comerciantes devem estar preparados para um possível aumento na volatilidade futura do mercado e oportunidades de negociação. A situação oposta, em que as bandas são mais separadas, significa que a volatilidade do mercado é muito alta. Neste caso, os traders devem se preparar para uma queda na volatilidade e, eventualmente, considerar a possibilidade de sair de uma posição. O gráfico a seguir mostra um aperto com um aumento subsequente na volatilidade dos preços.
Uma fuga ocorre quando o preço se fecha fora da faixa superior ou inferior. Essa situação é muito rara, já que 90-95% de toda a atividade de mercado está ocorrendo dentro das bandas, na medida em que a configuração padrão para o multiplicador de desvio padrão é usada (K = 2). Uma fuga é, portanto, um evento importante, mas não fornece um sinal de negociação completo, porque a direção futura do preço ou da hora em que uma quebra ocorrerá é desconhecida. Portanto, John Bollinger sugere usar outros indicadores baseados em direção para entrar em uma negociação. O gráfico a seguir mostra uma fuga falsa:
Alguns comerciantes também usam uma fuga para entrar em um comércio. Como as bandas agem como linhas de suporte e resistência, uma quebra do preço fora dessas bandas é considerada uma possibilidade de negociação em potencial. No próximo gráfico, mostramos uma configuração de comércio de breakout em EUR / GBP, com Bollinger Bands (20,2).
No início de dezembro de 2015, o preço saiu da faixa superior com um longo castiçal de alta. Para confirmar a fuga, um comerciante deve esperar por um segundo sinal, que neste caso fornece os seguintes padrões de velas. No próximo período após a fuga, um pequeno castiçal preto é exibido, com preços altos e próximos dentro do corpo do candelabro anterior. Este é o primeiro sinal mostrando o domínio dos compradores. O período seguinte, formando um castiçal de longa sombra de alta, e com um close apenas na borda da banda superior, confirma mais uma vez que uma tendência de alta está possivelmente à frente. Agora é hora de entrar em uma posição longa.
O par comercializa os próximos meses perto da banda superior, com algumas fugas falsas, e toca com bastante frequência a banda média, ou seja, a média móvel de 20 períodos. A posição deve ser fechada quando o preço cai para a faixa inferior, ou a tendência mostra sinais de exaustão. Neste caso, o preço falhou em fazer uma nova alta mais alta no dia 24 de março de 2016, formando um topo duplo com a faixa superior atuando como um nível de resistência. Este é um nível em que o comerciante consideraria sair da posição.
Outra estratégia popular baseada no Bollinger Bands é montar as bandas. Durante as poderosas down e uptrends, o preço tende a se manter nas bandas inferior e superior, respectivamente. Isso mostra que ainda há força suficiente por trás da tendência e que ela provavelmente continuará no futuro. Como mencionado anteriormente, plotar as bandas a dois desvios padrão da média móvel significa que quase 90-95% da ação-preço está contida dentro das bandas. Um preço que atende a uma das bandas é, portanto, um grande evento estatístico que acontece em condições excepcionais, como mudanças nos fundamentos monetários.
O gráfico acima mostra o par EUR / GBP no período H4. Em 20 de agosto de 2016, o preço quebrou a alta anterior e foi negociado fora da faixa superior por um tempo. Abrir uma posição longa após o rompimento da resistência daria a oportunidade de subir na faixa superior, já que o preço tocou a faixa superior até o dia 25 de agosto. Depois que o preço fechou fora da banda, os operadores devem fechar a posição comprada com um bom lucro na conta.
Bandas de Bollinger são uma ferramenta eficaz no arsenal do comerciante, se usado da maneira correta. As bandas superior e inferior mostram a volatilidade do preço, porque elas são baseadas em cálculos de desvio padrão. Cerca de 90% de todas as ações de preço ocorrem dentro das bandas, e qualquer fuga fora das bandas é um grande evento. A fuga em si não é considerada um sinal de negociação, pois não fornece pistas sobre a direção ou a extensão do movimento do preço. Embora fugas falsas ocorram com bastante frequência nas configurações padrão (N = 20 e K = 2), um trader deve investigar se a crescente volatilidade do mercado tem um fundo fundamental. As Bollinger Bands também não são uma estratégia de negociação independente e devem ser combinadas com outros indicadores técnicos que dependem de um conjunto diferente de dados, como padrões de preços e linhas de tendência.
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